A busca por diferenciação, diversificação ou por melhores oportunidades em diferentes instrumentos e mercados, tem feito da gestão de risco de mercado uma atividade cada vez mais complexa e especializada.
Uma atividade que antes era vista como passiva e de apoio à gestão, hoje tem um papel muito mais proativo e intimamente ligado à estratégia do negócio, exigindo monitoramento constante e dedicação integral. Para tanto que a CVM, em sua instrução 558, determinou que os gestores de recursos tenham um diretor estatutário responsável exclusivamente pela gestão do risco.
Assim como a composição dos portfólios, a gestão de risco de mercado também está em constante evolução, exigindo análises mais elaboradas, exatamente para comportar essa maior diversidade de instrumentos. O valor em risco, VaR, é necessário, mas não suficiente para compreender o comportamento de um portfólio em um contexto global, dando espaço para análises mais elaboradas como estudo das correlações, mapeamento dos fatores primários de risco e a construção de cenários de estresse.
Tudo isso tem impacto direto na rotina operacional da gestão de risco, exigindo a capacidade para lidar com temas complexos como a modelagem, precificação e consolidação de diferentes instrumentos, cálculo da exposição e risco cambial das diferentes moedas e o cômputo das correlações entre inúmeros ativos negociados em diferentes mercados. Isso sem falar da dificuldade para coletar e manter um banco de dados de mercado global.
A solução para a gestão de riscos da BRITech, o Atlas Risk Hub, simplifica essa rotina, automatizando a consolidação e o cálculo de risco de mercado para portfólios complexos, compostos por ativos e instrumentos de diferentes naturezas, negociados em diferentes países e moedas. Toda a informação é calculada e consolidada de forma simples e rápida, sem a necessidade de intervenção manual ou rotinas operacionais.
O Risk Hub consolida todos os seus investimentos em uma única plataforma, permitindo o monitoramento de risco de mercado, a criação de relatórios personalizados e simulações de compra ou venda de ativos.
O Atlas Risk Hub é módulo para a gestão de risco de mercado e liquidez e compõe a plataforma BRITech de soluções para a gestão de investimentos.
